DirectX SDKのインストール先はたぶん人それぞれだと思う。
ちなみに自分は重要なプログラム以外はローカルディスク（D:)にインストールする癖があるので
「D:\Program Files\Microsoft DirectX SDK」にインストールしている。
なんとか調べに調べて
プロジェクトのプロパティから「構成（C）：すべての構成」にして
「構成プロパティ」－「VC++ディレクトリ」
・「インクルードディレクトリ」に「（インストールしたSDKフォルダのパス）\Include」
・「ライブラリディレクトリ」に「（インストールしたSDKフォルダのパス）\Lib\x86」
（32bitでも動くように。64bitならたぶんx64のフォルダを選択）
「構成プロパティ」－「C/C++」
・「追加のインクルードディレクトリ」に「（インストールしたSDKフォルダのパス）\Include」
「構成プロパティ」－「リンカー」－「全般」
・「追加のライブラリディレクトリ」に「（インストールしたSDKフォルダのパス）\Lib\x86」
（32bitでも(ry ）
「構成プロパティ」－「リンカー」－「入力」
・「追加の依存ファイル」に
d3dxof.lib;
dxguid.lib;
d3dx9.lib;
d3d9.lib;
winmm.lib;
を追加
（DirectX9を使用する場合は上を追加するらしい。状況に応じて適宜変更していこ）
で一応コンパイルできた
ビルドはできるけどなぜかリビルドすると「fatal error LNK1104」がでるように・・・
今度はプロジェクトのmap(?)が開けないらしい。困った
（追記）
エラーで指定されるマップファイルを開いてみたら空だった・・・
調べてみたら
不具合っぽい
設定ミスじゃないんだよね？安心していいんだよね？
